La théorie des jeux s'inscrit dans le cadre de la décision en univers incertain . Elle prend en compte les situations dans lesquelles il y a interaction entre les choix des acteurs . l'objectif de cette théorie est alors de déterminer le comportement des agents rationnels ayant à prendre une décision sans connaitre celle des autres participants .
Le champs d'application de la théorie des jeux va de la décision d'entreprise en situation de concurrence imparfaite aux comportements sur les marchés financiers en passant par les négociations avec les syndicats ..
La théorie des jeux à permis de mettre en évidence des phénomènes particuliers, ainsi le dilemme du prisonnier montre que rationalité individuelle et rationalité collective ne correspondent pas forcément .
ce dilemme met en scène deux prisonniers arrêtés et écroués dans des cellules séparées et connaissant la règle du jeu . Chacun à intérêt à dénoncer quelque soit la décision de l'autre prisonnier . La sanction sera donc alors de 2 ans de prison alors que la rationalité collective aurait conduit les deux prisonniers à se taire (1 an de prison)
La théorie des jeux à mis en évidence le rôle des croyances . c'est à dire des présupposés et des anticipations , dans la prise de décision des agents . certains croyances sont auto réalisatrices . c'est à dire qu'elles sont validées à condition d'être partagées , quelle que soit leur rationalité propre . Ce phénomène à permis d'analyser certains aspects du fonctionnement des marchés financiers
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